株式注文の通信プロトコルの話

こんにちは！こんにちは！テレビゲーム部（a.k.a. スマブラ部）の木村です！

部活ではプリンをメインに使っています。毎度毎度の最下位争いにめげず、歌う→眠るのコンボを夢見て乱戦してます。

あれね！決まると脳汁でますね！

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さてさて、弊社では、リモートワークへの移行が進んでいます。終業からApexに直行する日々は良いものです。

今週ようやく、ランクマにもプロジェクト管理手法が使えるじゃん！ということに気づき、プラチナ帯脱却プロジェクトを始めました。

継続的な練習、ふりかえり、改善。。。ワットソンと共にダイヤ帯を目指します。エイム力と状況判断能力を鍛えましょう。

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こんにちは！こんにちは！システム開発部にも所属しています！木村です！

取引所に株式注文を投げるプログラムのメンテナンスなどをしています。

証券会社のプログラマーってプログラム書いてるの？って感じなので、何か紹介できるものないかなーと探しましたが、当然あるわけもなく。（だいたい「社外秘」「Confidential」「取扱注意」ってなってますわね。）

ということで、今回はオープン仕様の「FIX Protocol」を紹介します。

サンプルプログラムはこちらGitHub - yutakimura-monex/quickfix-examples: Example QuickFIX/Go Applications

Example QuickFIX/Go Applications

Financial Information Exchange protocol (FIX Protocol) の学習に、QuickFIX サンプルを使用します。

QuickFIX は FIX Protocol を扱うライブラリです。弊社で使っているわけではないのですが、学習用に良いかと思います。

FIX Protcol は、株の売買等に使う世界共通の通信プロトコルです。

株の取引所取引をざっくりと絵にすると↓のような形になっています。

サンプルアプリで注文と約定のやり取りを覗いてみましょう。

  • tradeclient: クライアントアプリ。ordermatch に注文を投げます。
  • ordermatch: サーバーアプリ。localhost:5001 で起動。tradeclient から注文を受けます。売り・買いの注文がマッチングすると約定を返します。

インストールと起動

Docker を使う場合

git clone https://github.com/yutakimura-monex/quickfix-examples.git
cd quickfix-examples
docker network create nw-quickfix
docker build -t quickfixgo/ordermatch -f ./Dockerfile_ordermatch .
docker build -t quickfixgo/tradeclient -f ./Dockerfile_tradeclient .
サーバーを起動
docker run --rm -it --network nw-quickfix --name ordermatch-app quickfixgo/ordermatch
クライアントを起動
docker run --rm -it --network nw-quickfix --name tradeclient-app quickfixgo/tradeclient
使用後に削除する場合
docker network rm nw-quickfix
docker image rm quickfixgo/tradeclient
docker image rm quickfixgo/ordermatch

ローカルでビルドする場合

  • Go 言語が必要です。
git clone https://github.com/yutakimura-monex/quickfix-examples.git
cd quickfix-examples
make
サーバーを起動
./bin/ordermatch
クライアントを起動
./bin/tradeclient

tradeclient から注文する

パラメーターを聞かれます。選択していきましょう。

1) Enter Order
2) Cancel Order
3) Request Market Test
4) Quit
Action: 1 # 注文する

ClOrdID: 1 # 注文ID。順次インクリメントしてください。

Symbol: 8698 # 株に割り当てられている4桁のIDです。「株価 会社名」で検索すると調べられます。

1) Buy
2) Sell
3) Sell Short
4) Sell Short Exempt
5) Cross
6) Cross Short
7) Cross Short Exempt
Side: 1 # 買い注文

1) Market # 成行
2) Limit # 指値
3) Stop
4) Stop Limit
OrdType: 2 # 指値注文

OrderQty: 100 # 株数

Price: 320 # 指値

1) Day
2) IOC
3) OPG
4) GTC
5) GTX
TimeInForce: 1 # 期間

ここで、ordermatch からのレスポンスが出力されますが、一旦無視して反対注文を投げてみましょう。

1) Enter Order
2) Cancel Order
3) Request Market Test
4) Quit
Action: 1 # 注文する

ClOrdID: 2 # 注文ID

Symbol: 8698 # 銘柄

1) Buy
2) Sell
3) Sell Short
4) Sell Short Exempt
5) Cross
6) Cross Short
7) Cross Short Exempt
Side: 2 # 売り注文

1) Market
2) Limit
3) Stop
4) Stop Limit
OrdType: 1 # 成行

OrderQty: 100 # 株数

1) Day
2) IOC
3) OPG
4) GTC
5) GTX
TimeInForce: 1

都合 2本の Sending と 4本の FromApp が出力されていると思います。

# 買い注文
Sending 8=FIX.4.29=12735=D34=349=TW52=20200909-06:26:33.18456=ISLD11=121=138=100.0040=244=320.0054=155=869859=060=20200909-06:26:18.30810=022

# 売り注文
Sending 8=FIX.4.29=12635=D34=2649=TW52=20200909-06:37:34.61356=ISLD11=221=138=100.0040=144=0.0054=255=869859=060=20200909-06:37:23.33810=231
# 買い注文受付
FromApp: 8=FIX.4.29=12935=834=349=ISLD52=20200909-06:26:33.18556=TW6=0.0011=114=0.0017=120=037=138=100.0039=054=155=8698150=0151=100.0010=204

# 売り注文受付
FromApp: 8=FIX.4.29=13035=834=2649=ISLD52=20200909-06:37:34.61456=TW6=0.0011=214=0.0017=220=037=238=100.0039=054=255=8698150=0151=100.0010=253

# 買い注文約定
FromApp: 8=FIX.4.29=14835=834=2749=ISLD52=20200909-06:37:34.61456=TW6=0.0011=114=100.0017=320=031=0.0032=100.0037=138=100.0039=254=155=8698150=2151=0.0010=043

# 売り注文約定
FromApp: 8=FIX.4.29=14835=834=2849=ISLD52=20200909-06:37:34.61456=TW6=0.0011=214=100.0017=420=031=0.0032=100.0037=238=100.0039=254=255=8698150=2151=0.0010=048

FIX プロトコルは、このデータを TCP でやり取りしているだけのシンプルな構成です。（tag=value 形式のデータを 0x01 で連結しています。）

https://www.onixs.biz/fix-dictionary.html で tag の仕様を検索できますので、興味のある方は読んでみてください。

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Licensing

このプロジェクトは、 https://github.com/quickfixgo/examples/ から Fork して作成しました。

This software is available under the QuickFIX Software License. Please see the LICENSE.txt for the terms specified by the QuickFIX Software License.

  • golang も QuickFIX も業務では使っていません。
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